●Market Maker or Dealer S&P500 (SPX) 6月20日満期 Monthly Option Exposure
(マーケットメーカーによるS&P500オプションポジション)
5/19 At close:5,963.60P
【Exposure Target Price (Long Call & Short Put)】
Target Price:サポート5,600P-レジスタンス6,000P
SPXでもE-mini S&P500 Option(ESM5)と同じように6,000P越えではMarket Makerは強気にはなっていません。
GEXでは、
Call33,324,726,201$
Put-21,529,010,481$
Net11,795,715,720$と引き続きPositiveですのでZero Gamma5,800Pを下回っても5,600Pでは強いサポートもあり反転はすぐです。
Market Makerは5,600-6,000のレンジで稼ぎたいポジションです。
Market Makerは5,600Pでは強いサポートを形成していますので5,600PではBuyです。
【Open Interest (建玉)】
Call 2,446,306枚-Put 3,091,496枚(Expiry-32days)
【Sentiment (センチメント) 】
1=Bearish(=Short, if 6,000 or more)、3=Buy(if 5,600P)
(Sentiment Code, 1=Bearish, 2=Wait(no position), 3=Buy, 4=Hold, 5=Bullish)
【Chart2025-6-20(Expiry)】
・Gamma系
✓Net Gamma Exposure (GEX)
✓Net Zomma Exposure (ZEX)
✓Net Speed Exposure (SEX)
・Vega系
✓Net Volga Exposure (VOEX)
・Delta系
✓Net Delta Exposure (DEX)
✓Net Vanna Exposure (VEX)
Option Data:CME
本資料:ExcelのXXX.xlsxファイルを使用しています。
