1st, 2nd & 3rd Order Greeksで調べるMarket Makerオプションポジション
(主要なGamma, Vanna, Charm & Veta Exposureから調べてみました)
6/27 At close:157.75$
先ずは、短期の5年月間株価平均トレンドからは、2024年11月、2024年6月のトレンドと同じパターン!
エヌビディア株の株価評価：割高(Not new paradigm, But overvalued)
【Exposure Target Price (Long Call & Short Put)】
Exposureパターンでは、エヌビディア株は割高、高値に入ってるパターンをだしています。
Net Gamma Exposure : Positive 787,635,631$
Net Vanna Exposure : Positive 3,633,727$
Net Charm Exposure : Negative -221,762$
Net Veta Exposure : Negative -$178,282,368
Market Makerの7月3日満期は160-163$をターゲットにしたExposureです。
Market Makerはまだエヌビディア株には強気のバイアスもデルタポジションを確保するためにヘッジのエヌビディア株の売却が継続的に積みあがっているのでMarket Makerの次なる行動はエヌビディア株の売却を買い戻すための下落戦略です。
150$からはBuy魅力は無し、Sell、Shortです。
エヌビディア株のレンジは、135$Buy-150$or more Sellです!
【Open Interest (建玉)】
Call 576,941枚-Put 426,733枚(Expiry-4.8days)
【Sentiment (センチメント) 】
1=Bearish(=Short, if 150 or more)、3=Buy(if 135$)
(Sentiment Code, 1=Bearish, 2=Wait(no position), 3=Buy, 4=Hold, 5=Bullish)
【Chart2025-7-3(Expiry)】
✓Net Gamma Exposure (GEX)
✓Net Vanna Exposure (VEX)
✓Net Charm Exposure (CEX)
✓Net Veta Exposure (VEEX)
Option Data:Cboe
Option Model:Black-Scholes-Mertone
本資料:Excelファイルを使用しています。
