●VIX11月20日満期Monthlyオプション Gamma Exposure (GEX)
10/17 At close:19.11(-0.47)
【CBOE Volatility Index (^VIX) Option Open Interests (建玉) 】
・11月15日満期Monthlyオプションは、本日Call、Putとも大きな建玉が入り16-35の大きなレンジです。
・Call Option Open Interests 2,901,190枚(前日比127,516枚増加)
・Put Option Open Interests 1,164,246枚(前日比251,332枚増加)
・12月20日満期Monthlyオプションは、Call建玉前日比129,618枚の大幅増15-42の更に大きなレンジです。
・満期Monthlyオプションの建玉
11/15満期Call 2,901,190枚-Put 1,164,246枚(Expiry-34days)
12/18満期Call 1,809,477枚-Put 712,217枚(Expiry-62days)
01/22満期Call 1,140,336枚-Put 306,342枚(Expiry-97days)
●Focus
11/15満期の最大の正のGEXは35、本日19からは8月並みの急上昇に備えているCall買いです。20-25のレンジを越えるとVIXは暴れ出しS&P500の急落大警戒です。
12月20日満期は更に15-42の大きなレンジもあり機関投資家は11月、12月の急落への備えはできているGEXです。
ガンマエクスポージャーからの買い、転換、売りZones
・Dealers Likely Selling Zones(Yellow-Line)は、正のGEXが集中している20-25
・Zero Gamma Level(Red-Line)は、GEXが正から負に転換する18
・Dealers Likely Buying Zones(Blue-Line)は、負のGEXが集中している14-16
【CBOE Volatility Index (^VIX) GEX Sentiment (センチメント) 】2=Wait(no position)
(^VIX GEX Sentiment Code, 1=Bearish, 2=Wait(no position), 3=Buy, 4=Hold, 5=Bullish)
【CBOE Volatility Index (^VIX) Net Gamma Exposure (GEX) By Strike(ランキング)】
( Net Gamma Exposure (GEX) = Net Call Gamma Exposure (GEX) – Net Put Gamma Exposure (GEX))
The largest Net Gamma Exposure (GEX) Top3 By Strike
#正のネットガンマエクスポージャーTop3(Unit: $10,000)
1. 行使価格35（黄線）8,175
2. 行使価格20（黄線）5,512
3. 行使価格25（黄線）4,493
0. 行使価格18（赤線）相場の転換
#負のネットガンマエクスポージャーTop3
1. 行使価格16（ブルー線）- 3,797
2. 行使価格14（ブルー線）- 3,545
3. 行使価格15（ブルー線）- 3,535
✓S&P500, VIX, VVIX Chart
✓2024-11-20(Expiry) Monthly Option Net Gamma Exposure (GEX) By Strike(16-35レンジ)
✓2024-12-18(Expiry) Monthly Option Net Gamma Exposure (GEX) By Strike(15-42レンジ)
✓出所：finviz
