1st, 2nd & 3rd Order Greeksで調べるMarket Makerオプションポジション
(Gamma, Delta, Vomma, Charm & Vanna Exposureから調べてみました)
7/25 At close:173.50$
・先ずは、Google Trendsとエヌビディア株の推移1です。
KeywordはNvidia stock, RegionはCALIFORNIAに限定
相対的な人気度(Google Trends)100%は2024年6月に達成!
本日は、49%とエヌビディア株の史上最高値とは反対に相対的な人気度(Google Trends)は落ちています。
相対的な人気度(Google Trends)とエヌビディア株の高値では相対的な人気度(Google Trends)は落ちる傾向、もう一度2025年1月のように相対的な人気度(Google Trends)が78%に戻った時にエヌビディア株の正真の高値になりそうなGoogle Trendsです。
・次に、Google Trendsとエヌビディア株の推移2です。
KeywordはChatGPT, RegionはCALIFORNIAに限定
相対的な人気度(Google Trends)100%は今週2025年7月に達成!
ChatGPTが引っ張るエヌビディア株の高値です。
・次に、ゲーム感覚で、Google Trendsとエヌビディア株の株価を60営業日過去にずらす推移3です。
KeywordはChatGPT, RegionはCALIFORNIAに限定
相対的な人気度(Google Trends)100%を目指す前にエヌビディア株は一度軽い調整(135-145$)をして180-200$を狙うエヌビディア株です! This is a game, not a Nintendo Switch!
【Exposure Target Price (Long Call & Short Put)】
Exposureパターンでは、エヌビディア株は割高、高値、このまま高値維持してから調整入りを示唆するExposureもかわりません。
Market Makerはこのまま165-180$の高値レンジで8月1日満期を迎えるパターンです。
8月1日満期Net Gamma Exposure : Positive 231,785,632$は結構大きなGEXです。
Market Makerはエヌビディア株には強気のバイアスと背中合わせにデルタポジションを確保するためのヘッジのエヌビディア株の売却が継続的に積みあがっているのでMarket Makerの次なる行動はエヌビディア株の売却を買い戻すための下落戦略です。
150$から上はLongはSell、戦略はShortです。
エヌビディア株は、150$or more Sellです!
【Open Interest (建玉)】
8月1日満期Call 385,304枚-Put 282,981枚(Expiry-4.5days)
【Sentiment (センチメント) 】
1=Bearish(=Short, if 150 or more)、3=Buy(if 125$)
(Sentiment Code, 1=Bearish, 2=Wait(no position), 3=Buy, 4=Hold, 5=Bullish)
【Chart2025-8-1(Expiry)】
✓8月1日満期Net Gamma Exposure (GEX)
✓8月1日満期Net Delta Exposure (DEX)
✓8月1日満期Net Vomma Exposure (VOX)
✓8月1日満期Net Charm Exposure (CEX)
✓8月1日満期Net Vanna Exposure (VEX)
Option Data:Cboe
Option Model:Black-Scholes-Mertone
本資料:Google Colab, Python, Excelファイルを使用しています。
