1st, 2nd & 3rd Order Greeksで調べるMarket Makerオプションポジション
(Gamma Exposure & Vanna Exposureから調べてみました)
6/24 At close:147.90$
【Exposure Target Price (Long Call & Short Put)】
Net Gamma Exposure : Positive 787,635,631$
Net Vanna Exposure : Positive 2,568,417$
Market Makerの6月27日満期は787,635,631$のPositive Gamma Exposureです。
Market Makerはまだエヌビディア株には強気のバイアス、142-147$のレンジ、そのレンジ上限を越えて来ました。
上値のレジスタンス147$もマグネット効果で達成しましたのでこれからMarket Makerはデルタポジションを確保するためにヘッジのエヌビディア株の売却も入りMarket Makerレジスタンス150$までのマグネットSqueezes待ちで150$でSell、Short!
150$からはBuy魅力は感じません。
エヌビディア株のレンジは、135$Buy-150$Sellです!
【Open Interest (建玉)】
Call 678,382枚-Put 504,925枚(Expiry-2.8days)
【Sentiment (センチメント) 】
1=Bearish(=Short, if 150 or more)、3=Buy(if 135$)
(Sentiment Code, 1=Bearish, 2=Wait(no position), 3=Buy, 4=Hold, 5=Bullish)
【Chart2025-6-27(Expiry)】
✓Net Gamma Exposure (GEX)
✓Net Vanna Exposure (VEX)
Option Data:Cboe
Option Model:Black-Scholes-Mertone
本資料:ExcelのXXX.xlsxファイルを使用しています。
